HashSet・SortedSetともに、foreach/For Eachステートメントで要素を列挙することができます。　HashSetでは、Listと同様に要素を追加した順に列挙されますが、SortedSetでは値の大小関係に従って小さい順に列挙されます。

HashSetでの列挙操作と列挙順
Imports System
Imports System.Collections.Generic

Class Sample
  Shared Sub Main()
    Dim s As New HashSet(Of Integer) From {3, 1, 6, 4, 0}

    ' 列挙して要素を表示
    For Each e As Integer In s
      Console.Write("{0}, ", e)
    Next

    Console.WriteLine()

    ' 要素を追加
    s.Add(2)

    ' 列挙して要素を表示
    For Each e As Integer In s
      Console.Write("{0}, ", e)
    Next

    Console.WriteLine()
  End Sub
End Class
実行結果
3, 1, 6, 4, 0, 
3, 1, 6, 4, 0, 2,

Reverseメソッドを使うと、逆順(値の大きい順)で列挙することができます。