GetViewBetweenメソッドを使うと、指定した範囲に該当する部分集合をSortedSet<T>として取得出来ます。

GetViewBetweenメソッドを使ってSortedSet内の指定した範囲にある数値の部分集合を取得する
using System;
using System.Collections.Generic;

class Sample {
  static void Main()
  {
    var s = new SortedSet<int>() {5, 1, 0, 3, 4, 2};

    // 最小で1、最大で4の範囲に該当する部分集合を取得する
    Console.WriteLine(string.Join(", ", s.GetViewBetween(1, 4)));
  }
}
実行結果
1, 2, 3, 4