GetViewBetweenメソッドを使うと、指定した範囲に該当する部分集合をSortedSet<T>として取得出来ます。

GetViewBetweenメソッドを使ってSortedSet内の指定した範囲にある文字列の部分集合を取得する
Imports System
Imports System.Collections.Generic

Class Sample
  Shared Sub Main()
    Dim s As New SortedSet(Of String) From {"Adams", "Cyndy", "Dave", "Bob", "Charlie", "Elliott", "Becky", "Alice", "Diana", "Eve"}

    Console.Write("Set: ")
    Console.WriteLine(String.Join(", ", s))

    ' 最小で"B"、最大で"E"の範囲に該当する部分集合を取得する
    Console.Write("GetViewBetween(B, E): ")
    Console.WriteLine(String.Join(", ", s.GetViewBetween("B", "E")))

    ' 最小で"Ae"、最大で"Bz"の範囲に該当する部分集合を取得する
    Console.Write("GetViewBetween(Ae, Bz): ")
    Console.WriteLine(String.Join(", ", s.GetViewBetween("Ae", "Bz")))
  End Sub
End Class
実行結果
Set: Adams, Alice, Becky, Bob, Charlie, Cyndy, Dave, Diana, Elliott, Eve
GetViewBetween(B, E): Becky, Bob, Charlie, Cyndy, Dave, Diana
GetViewBetween(Ae, Bz): Alice, Becky, Bob