Regex.Splitメソッドを用いた正規表現による文字列分割では、区切りとして指定する正規表現がキャプチャされるかどうかによって動作が異なります。　つまり、グループ化されているかどうか、またグループ化されている場合は非キャプチャグループかどうかで結果が変わります。　区切りの正規表現がグループ化されている場合、分割した結果にはグループにマッチした部分、つまり区切り文字列自体も含まれます。　一方、グループ化されていない場合・非キャプチャグループの場合は、分割した結果に区切り文字列は含まれません。

次の例では、ディレクトリ区切り文字として\または/を用いてRegex.Splitメソッドでファイルパスの分割を行っています。　このとき、区切りの正規表現\\|/をグループ化しているか・非キャプチャグループかどうかによってRegex.Splitメソッドの結果が変わります。

逆に言えば、Regex.Splitメソッドで区切り文字自体も分割結果に含めたい場合は、この動作を利用して区切りの正規表現をグループ化すれば・キャプチャさせればよいことになります。

さらに、明示的なグループ化を行っていない正規表現を区切りとして用いる場合は、RegexOptionsの指定によっても結果が変わることになります。　RegexOptions.ExplicitCaptureを指定すると明示的なグループ(名前付きのグループ)のみがキャプチャされることになるため、名前付きでないグループはグループ化されていない場合・非キャプチャグループの場合と同様に扱われます。

区切りの正規表現が明示的でないグループ化の場合、RegexOptions.ExplicitCaptureを指定するかどうかでRegex.Splitメソッドの結果が変わる
Imports System
Imports System.Text.RegularExpressions

Class Sample
  Shared Sub Main()
    Dim path As String = "path/to/file.txt" ' ファイルパス
    Dim pattern As String = "(\\|/)" ' 区切りとして用いる正規表現(明示的ではないグループ)

    ' 明示的ではないグループ化を行っている正規表現を区切りとして分割する
    ' (RegexOptions.Noneでは、正規表現がグループ化されたものとして扱われるため、
    '  区切り文字自体も結果に含まれる)
    Console.WriteLine("[RegexOptions.None]")
    For Each p As String In Regex.Split(path, pattern, RegexOptions.None)
      Console.WriteLine(p)
    Next

    ' (RegexOptions.ExplicitCaptureでは、明示的でないグループはグループ化されていない場合と
    '  同等に扱われるため、区切り文字は結果に含まれない)
    Console.WriteLine("[RegexOptions.ExplicitCapture]")
    For Each p As String In Regex.Split(path, pattern, RegexOptions.ExplicitCapture)
      Console.WriteLine(p)
    Next
  End Sub
End Class
実行結果
[RegexOptions.None]
path
/
to
/
file.txt
[RegexOptions.ExplicitCapture]
path
to
file.txt